资料：X股票与Y股票的收益状况根据案例回答下列问题。股票X和股票Y的协方差与相关系数是( )。

admin2017-10-10 60

问题资料：X股票与Y股票的收益状况

根据案例回答下列问题。
股票X和股票Y的协方差与相关系数是( )。

选项 A、0．0085
B、0．0039
C、0．0043
D、0．5034
E、1．0000

答案A,E

解析股票X和股票Y的协方差=E(XY)一E(X)E(Y)=25％×15％×20％+35％×6％×5％+40％×(一2％)×(一12％)一5．05％×1．95％=0．0085。股票X和股要Y的相关系数=Cov(x．y)／(σ_x，σ_y)=0．0085／(0．067]×0．1 273)=1。

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