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A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示: 要求: (1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。 (2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%,计算A股票和B股票的相关系数。 (3) 根据(
A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示: 要求: (1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。 (2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%,计算A股票和B股票的相关系数。 (3) 根据(
admin
2009-03-09
46
问题
A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示:
要求:
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。
(2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%,计算A股票和B股票的相关系数。
(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准差。
(4) 假设A股票的必要报酬率等于其期望报酬率,已知市场组合的收益率为12%,无风险收益率为4%,计算A股票的p系数。
选项
答案
1) A股票报酬率的预期值=0.2×0.3+0.2×0.2+0.2×0.1+0.2×0+0.2×(-0.1)=0.1=10% B股票报酬率的预期值=0.2×(-0.45)+0.2×(-0.15)+0.2×0.15+0.2×0.45+0.2×0.75=0.15=15% A股票报酬率的标准差σl;[(0.3-0.1)2×0.2+(0.2-0.1)2×0.2+(0.1-0.1)2×0.2+(0-0.1)2×0.2+(-0.1-0.1)2×0.2]1/2=14.14% B股票报酬率的标准差σ2=[(-0.4
解析
本题主要考查第四章有关股票的期望值、标准差、变化系数、组合的期望报酬率、组合的标准差以及资本资产定价模型的应用。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Qzsc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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