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  3. 投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有( )。(2020年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有( )。(2020年卷Ⅰ、卷Ⅱ)

admin2022-05-20  28
问题 投资组合由证券X和证券Y各占50％构成。证券X的期望收益率12％，标准差12％，β系数1．5。证券Y的期望收益率10％，标准差10％，β系数1．3。下列说法中，正确的有(          )。(2020年卷Ⅰ、卷Ⅱ)
选项 A、投资组合的期望收益率等于11％
B、投资组合的B系数等于1．4
C、投资组合的变异系数等于1
D、投资组合的标准差等于11％
答案A,B
解析 组合的期望收益率是加权平均的收益率，组合的期望收益率=12％×50％+10％×50％=11％，因此选项A正确；β系数是衡量系统风险，组合不能抵消系统风险，因此，证券组合的B系数是单项资产β系数的加权平均数，组合的β=1．5×50％+1．3×50％=1．4．因此选项B正确。组合标准差和变异系数衡量的是整体风险，包括系统风险和非系统风险，组合标准差和变异系数受相关系数影响，题干中未给出相关系数，无法计算，所以选项C、D错误。
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