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  3. 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于( )。

admin2009-08-01  29
问题 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于(    )。
选项 A、矩阵分解法
B、损失变化分配法
C、预期损失分配法
D、非预期损失分配法
答案C
解析 预期损失分配法以违约概率(PD)和风险敞口(EAD)的乘积作为加权因子，根据FAD×PD因子大小来分配经济资本。预期损失分配法的计算公式是：W(i)=EADi×PDi/∑iEADj×PDi，，其中，EADi、PDi、W(i)分别表示交易对手i的敞口、违约概率和加权因子。
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