某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收

admin2021-06-29  25

问题 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。
    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%、无风险收益率为8%。
    根据上述资料,回答下列问题:
下列说法中,不正确的是(    )。

选项 A、A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍
B、B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险
C、C股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险
D、B股票不存在系统风险

答案D

解析 A股票的β>1,说明该股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险,即A股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的1.5倍;B股票的β=1,说明该股票所承担的系统风险与市场投资组合的风险一致,即B股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险;C股票的β<1,说明该股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险,即C股票所承担的系统风险等于市场投资组合风险的0.5倍。
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