2. 考研
  3. (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算： 计算这一资产组合的风险溢价。

(对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算： 计算这一资产组合的风险溢价。

admin2019-08-13  37
问题 (对外经贸2011)已知，市场证券组合(Market Portfolio)的预期回报为0．12，无风险利率0．05，市场证券组合的标准差为0．1。用下列数据计算：

计算这一资产组合的风险溢价。
选项
答案风险溢价即为预期收益率与无风险利率之间的差值，即：11．58％－5％=6．58％。
解析
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