某国债期货的面值为100元、息票率为6％，全价为99元，半年付息～次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )元。(参考公式：F1＝(St－Ct)er(T－t)；e≈2．72)

admin2022-12-05 9

问题某国债期货的面值为100元、息票率为6％，全价为99元，半年付息～次，计划付息的现值为2．96元。若无风险利率为5％，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为( )元。(参考公式：F₁＝(S_t－C_t)e^r(T－t)；e≈2．72)

选项 A、98．47
B、98．77
C、97．44
D、101．51

答案A

解析根据公式，6个月后到期的该国债期货理论价值：F_t＝(S_t－C_t)e^r(T－t)＝(99－2．96)×2．72^5％×6／12％＝98．47(元)。

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