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  3. [*] 要求计算： (1) 股票A和股票B的期望报酬率； (2) 股票A和股票B的标准差； (3) 股票A和股票B的变化系数； (4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协

[*] 要求计算： (1) 股票A和股票B的期望报酬率； (2) 股票A和股票B的标准差； (3) 股票A和股票B的变化系数； (4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协

admin2013-06-17  21
问题 [*]
   要求计算：
   (1) 股票A和股票B的期望报酬率；
   (2) 股票A和股票B的标准差；
   (3) 股票A和股票B的变化系数；
   (4) 假设股票A的报酬率和股票B的报酬率的相关系数为0.8，股票A的报酬率和股票 B的报酬率的协方差。
选项
答案(1) 股票A和股票B的期望报酬率 [*] (3) 股票A和股票B的变化系数 股票A的变化系数＝21%/13%＝1.62 股票B的变化系数＝18%/7%＝2.57 (4) 股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差 股票A的报酬率和股票B的报酬率的协方差＝0.8×21%×18%＝3.02%。
解析
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