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  3. 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。 要求： 计算下列指标。 ①该证券投

已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。 要求： 计算下列指标。 ①该证券投

admin2018-01-15  35
问题 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．014 4，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．004 8。
要求：
计算下列指标。
①该证券投资组合的预期收益率。
②A证券的标准差。
③B证券的标准差。
④A证券与B证券的相关系数。
⑤该证券投资组合的标准差。
选项
答案计算下列指标： ①证券投资组合的预期收益率=10％x80％+18％x20％=1 1．6％ ②A证券的标准差=[*] ③B证券的标准差=[*] ④A证券与B证券的相关系数=[*] ⑤该证券投资组合的标准差 σ2=0．122×80％2+0．22×20％2+2×80％×20％×0．2×0．1 2×0．2 或：σ2=0．122×80％2+0．22×20％2+2×80％×20％×0．048 则：σ=11．11％
解析
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