2. 财经
  3. 假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15％(年率)，市场价格是100元，如果现在订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5％，那么按无套利均衡分析方法，合约的理论价格应为( )

假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15％(年率)，市场价格是100元，如果现在订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5％，那么按无套利均衡分析方法，合约的理论价格应为( )

admin2023-03-03  27
问题 假设某投资者准备持有某种股票1年，期间无分红，到期出售可获得资本收益，该股票的预期收益率为15％(年率)，市场价格是100元，如果现在订立买卖1股该股票的1年期远期合约，无风险利率为5％，那么按无套利均衡分析方法，合约的理论价格应为(          )元。
选项 A、110
B、105
C、108
D、115
答案B
解析 远期均衡价格F=Ser(T-t)，其中F为时刻t时的标的债券的远期价格，S为时刻t时的标的债券的现货价格，r为无风险利率，T为合约到期时刻，t为现在时刻。该合约中的远期价格F=100×e1×0.05=105(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UTxD777K
本试题收录于： 证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
0

证券投资顾问业务

证券专项业务类资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)