假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。 要求: 如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;

admin2016-12-25  27

问题 假设A股票的预期收益率为8%。标准差为10%,B股票的预期收益率为14%。标准差为16%,若两支股票投资的价值比例为3:2。
要求:
如果两种股票的相关系数是0.5,计算该组合的标准差以及两种股票的协方差;

选项

答案组合的标准差 =(0.62×0.12+0.42×0.162+2×0.6×0.4×0.5×0.10×0.16)1/2 =10.74% 两种股票的协方差=0.5×10%×16%=0.8%

解析
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