根据CAPM模型,下列说法错误的是( )。

admin2017-11-07  21

问题 根据CAPM模型,下列说法错误的是(    )。

选项 A、单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B、当一个证券定价合理时,阿尔法值为零
C、如果无风险利率降低,单个证券的收益率成正比降低
D、当市场达到均衡时,所有证券都在证券市场线上

答案C

解析 根据CAPM模型;如果βi>1,Rf的降低反而增加
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