已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14，市场收益的方差为15，则该投资组合p的贝塔系数为( )。

admin2022-06-25 36

问题已知某投资组合p的收益与市场收益的协方差为14，市场收益的方差为15，则该投资组合p的贝塔系数为( )。

选项 A、0．93
B、1．13
C、1．93
D、2．53

答案A

解析本题旨在考查贝塔系数的计算。贝塔系数源于资本资产定价模型，作为一个统计指标，主要采用回归方法进行计算，其公式：β_p＝Cov(r_pr_m)／σ_m²。其中，Cov(r_p，r_m)是投资组合p的收益与市场收益的协方差；σ是市场收益的方差。在本题中，β_p＝14／15≈0．93。故本题选A。

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