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(一) 风险事件： 为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框

admin2022-03-30  45
问题 (一)
    风险事件：
    为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，于2016年11月28日对外公布的《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
    相关背景：
    近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，又公布了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
    《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
    《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
    根据以上案例描述，回答下列5个小题。
交易对手信用风险的来源包括(          )。
选项 A、利率掉期
B、CDS
C、逆回购
D、证券借贷
E、即期外汇买卖
答案ABCD
解析 交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、CDS等；证券融资交易主要包括回购、逆回购以及证券借贷等。
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