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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为( )亿元。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为( )亿元。
admin
2013-06-09
27
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5%,则利率变化对商业银行的资产价值影响AVA为( )亿元。
选项
A、23.81
B、-23.81
C、25
D、-25
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/WiUM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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