某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。

admin2012-04-01  25

问题 某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性(    )。

选项 A、不变
B、减弱
C、加强
D、无法确定

答案C

解析 本题考查的是久期缺口的计算公式。久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(90/100)×4为正,当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性也随之增强。
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