2. 财经
  3. A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合收益率的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合收益率的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2019-09-30  33
问题 A股票要求的收益率为18％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．5，市场投资组合要求的收益率是14％，市场组合收益率的标准差是4％，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为(    )。
选项 A、1．88％；3．125
B、1．82％；1．750
C、4．25％；3．125
D、5．25％；3．125
答案A
解析 β＝0．5×25％／4％＝3．125。由：Rf＋3．125×(14％－Rf)＝18％，得：Rf＝12．12％，市场风险溢酬＝14％－12．12％＝1．88％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Yi0g777K
本试题收录于： 财务与会计题库税务师职业资格分类
0

财务与会计

税务师职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)