在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达 “卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为( )美元/盎司。[2011年5月真题]

admin2019-03-01 52

问题在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达 “卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为( )美元/盎司。[2011年5月真题]

选项 A、11．00
B、10．98
C、11．10
D、10．88

答案A,B,D

解析套利者卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货的行为属于买入套利，买入套利价差扩大才能盈利，所以建仓时价差越小越好，而投资者下达的限价指令为价差11美元／盎司，所以小于或等于11美元/盎司的价差都可能被执行。

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