两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。

admin2020-05-11 22

问题两种资产i、j构成的资产组合中，资产组合的标准差可能降到最低的是( )。

选项 A、相关系数=-1
B、相关系数=0
C、相关系数=0．3
D、相关系数=1

答案A

解析本题考查包含两种证券的资产组合的风险的度量。该资产组合的方差公式表达为σ_P²=X_i²σ_i²+X_j²σ_j²+2X_iX_jρ_i,jσ_iσ_j，其中ρ_i,j表示两种资产组合的相关系数，当相关系数为-1时，该资产组合的方差最小，标准差也最小。

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