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  3. 以下关于久期缺口的论述正确的是( )。

以下关于久期缺口的论述正确的是( )。

admin2013-06-09  7
问题 以下关于久期缺口的论述正确的是(    )。
选项 A、当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大丁负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
B、当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
C、当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小十负债价值的下降幅度，银行挣值的市场价值上涨
D、当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的F降幅度，银行净值的市场价值上涨
E、当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
答案A,C,E
解析 B选项，久期缺口应为正时，D选项久期缺口应为负时，故B、D选项错误。
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