假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合,第i种证券的投资比重为Xi,第i种证券的期望收益率为Ei,第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi,则此套利证券组合具有的特征包括(  )。 Ⅰ.X1+X2+……+XN=1 Ⅱ.

admin2009-11-26  31

问题 假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合,第i种证券的投资比重为Xi,第i种证券的期望收益率为Ei,第i种证券对因素变化的敏感性指标为bi,则此套利证券组合具有的特征包括(  )。
Ⅰ.X1+X2+……+XN=1
Ⅱ.X1+X2+……+XN=0
Ⅲ.X1b1+X2b2+……+XNbN=0
Ⅳ.b1+b2+……+bN=0
Ⅴ.X1E1+X2E2+……+XNEN>0

选项 A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅲ、Ⅴ

答案B

解析
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