商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。( )

admin2015-03-07 31

问题商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，未考虑基准风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析缺口分析只考虑了由重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险。如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。

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