按照投资的风险分散理论，下列说法不正确的是(　　)。

admin2009-02-19 75

问题按照投资的风险分散理论，下列说法不正确的是(　　)。

选项 A、若A、B的收益率完全负相关，且收益率的标准差相等，以等量资金投资于A、B两项目，则组合的收益率标准差为0，表明非系统风险全部被抵消
B、若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少
C、若A和B的相关系数大于0，但小于1，组合后的非系统风险不能减少
D、若A、B的收益率完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

答案C

解析只有当收益率完全正相关(相关系数为+1)时，才不能分散非系统风险，否则，非系统风险一定会被分散，只不过分散的程度不同。所以，B和D的说法正确，C的说法不正确。根据计算公式可知，若A、B的收益率完全负相关(相关系数为-1)，投资比例相等(各占50%)，各自收益率的标准差相等，则组合的收益率的标准差＝0，即表明非系统风险全部被抵消，所以，A的说法正确。

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中级财务管理

中级会计专业技术资格

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