( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

admin2022-03-30 35

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列事项中，能引起税收法律关系变更的是()。(2014年)

下列消费品的生产经营环节中，既征收增值税又征收消费税的有()。(2017年)

某化工厂在购进生产材料时，取得供货方虚开的增值税专用发票，经税务机构核实，属于善意取得，下列陈述中符合规定处理方法的是()。

甲餐饮企业通过安装水流量计测得2018年3月排放污水量为60吨，已知饮食娱乐服务业污染当量值为0．8吨污水。假设当地水污染物适用税额为每污染当量3．2元，甲餐饮企业当月应缴纳环境保护税()元。

企业在申请办理一般纳税人认定手续时应提供申请报告，并提供下列有关证件资料(　　)

根据《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发(2011)1号)，下列理解错误的是()。[2015年10月真题]

催收评分是一系列计量分析模型的总称，其模型种类不包括()。

首先论述十怪脉的医家是

按照《劳动防护用品监督管理规定》，下列劳动防护用品中，具有预防职业病功能的有()。

下列钢号中，属于新Ⅲ级钢的是()。

下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是()。

一种汇率通常有()位有效数字。

选择晋升候选人的方法不包括()。

我国南宋诗人赵师秀写有名句“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”，跟这句诗有关的天气现象是()。

英国诗人乔叟的《坎特伯雷故事集》勾勒出了一幅14世纪英国社会的全景图，其框架故事是()。

曲线(x-1)3=2上点(5，8)处的切线方程是_______．

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等

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下列事项中，能引起税收法律关系变更的是()。(2014年)

下列消费品的生产经营环节中，既征收增值税又征收消费税的有()。(2017年)

某化工厂在购进生产材料时，取得供货方虚开的增值税专用发票，经税务机构核实，属于善意取得，下列陈述中符合规定处理方法的是()。

甲餐饮企业通过安装水流量计测得2018年3月排放污水量为60吨，已知饮食娱乐服务业污染当量值为0．8吨污水。假设当地水污染物适用税额为每污染当量3．2元，甲餐饮企业当月应缴纳环境保护税()元。

企业在申请办理一般纳税人认定手续时应提供申请报告，并提供下列有关证件资料( )

根据《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发(2011)1号)，下列理解错误的是()。[2015年10月真题]

催收评分是一系列计量分析模型的总称，其模型种类不包括()。

首先论述十怪脉的医家是

按照《劳动防护用品监督管理规定》，下列劳动防护用品中，具有预防职业病功能的有()。

下列钢号中，属于新Ⅲ级钢的是()。

下列工程项目风险管理工作中，属于风险识别阶段的工作是()。

一种汇率通常有()位有效数字。

选择晋升候选人的方法不包括()。

我国南宋诗人赵师秀写有名句“黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙”，跟这句诗有关的天气现象是()。

英国诗人乔叟的《坎特伯雷故事集》勾勒出了一幅14世纪英国社会的全景图，其框架故事是()。

曲线(x-1)3=2上点(5，8)处的切线方程是_______．

企业在申请办理一般纳税人认定手续时应提供申请报告，并提供下列有关证件资料(　　)