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  3. 对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列( )条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?[中央财经大学2011研]

对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列( )条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?[中央财经大学2011研]

admin2021-11-29  14
问题 对于i，j两种证券，如果CAPM成立，那么下列(          )条件可以推出E(Ri)=E(Rj)?[中央财经大学2011研]
选项 A、ρiM=ρjM，其中ρiM，ρjM分别代表证券i，j与市场组合回报率的相关系数
B、Cov(Ri，RM)=Cov(Ri，RM)，其中RM为市场组合的回报率
C、σi=σj，其中σi，σj分别代表证券i，j的收益率的标准差
D、以上都不是
答案B
解析 根据CAPM模型，对于i，j两种证券，只有两者的β系数相等，期望收益率才能相等。计算公式为βi=Cov(Ri，RM)/Var(RM)，当Cov(Ri，RM)=Cov(Rj，RM)时，E(Ri)=E(Rj)。
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