假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

admin2019-08-12 48

问题假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是：
E(R_A)=0．15E(R_B)=0．25 σ_A=0．40 σ_B=0．65
当A收益和B收益之间的相关系数为－0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。

选项

答案由投资组合的期望收益=0．4×0．15+0．6×0．25=21％投资组合的方差为： σ_P²=ω₁²σ₁²+ω₂²σ₂²+2ω₁ω₂ρ₁₂σ₁σ₂ =0．4²×0．4²+0．62×0．65²+2×0．4×0．6×0．65×(－0．5)=0．11530 标准差为：[*]

解析

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金融硕士（金融学综合）

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