下列关于市场风险管理中久期缺口的说法中正确的是 ( )

admin2021-08-11 24

问题下列关于市场风险管理中久期缺口的说法中正确的是 ( )

选项 A、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱
B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之减弱
C、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
D、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之增强

答案A

解析当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

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风险管理

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