在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 30

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

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在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

中国人民银行采用的利率工具主要有(　　)。

下列计入制造成本的有(　　)。

下列各项活动所得或收入中，免征营业税的有(　　)。

在现代经济社会，各国货币通常都是纸币、铸币和存款货币三者同时流通，我们常说的通货是(　　)的统称。

投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率。下列关于预期收益率的说法，正确的有(　　)。

下列关于年金系数关系的说法，错误的是(　　)。

商业票据的二级市场并不活跃，交易规模很小，流动性较差。(　　)

就个人及家庭理财而言，会计要素和企业会计要素一样，可分为资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润六大类，并以此来编制个人财务报表。(　　)

房地产经纪行业协会制定自律性的行业规则，实施行业管理，其主要的管理职责有()等。

TheNeedforHolidaysYou’venodoubtheardpeoplesayhowmuchthey"need"aholiday,whenwhattheyreallymeanisthatth

脊髓灰质炎后，软组织挛缩畸形的矫正术

下列关于蛛网膜下腔出血的CT表现，说法错误的是

患者男。左上3牙体有较大缺损，在制作金属烤瓷全冠的基底冠时，若蜡型厚度均匀一致，容易产生的结果是

在中国近代史上，福建英才辈出，其中被誉为“开眼看世界的第一人”的是()。

在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是()。

求极限．

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

中国人民银行采用的利率工具主要有( )。

下列计入制造成本的有( )。

下列各项活动所得或收入中，免征营业税的有( )。

在现代经济社会，各国货币通常都是纸币、铸币和存款货币三者同时流通，我们常说的通货是( )的统称。

投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率。下列关于预期收益率的说法，正确的有( )。

下列关于年金系数关系的说法，错误的是( )。

商业票据的二级市场并不活跃，交易规模很小，流动性较差。( )

就个人及家庭理财而言，会计要素和企业会计要素一样，可分为资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润六大类，并以此来编制个人财务报表。( )

房地产经纪行业协会制定自律性的行业规则，实施行业管理，其主要的管理职责有()等。

TheNeedforHolidaysYou’venodoubtheardpeoplesayhowmuchthey"need"aholiday,whenwhattheyreallymeanisthatth

脊髓灰质炎后，软组织挛缩畸形的矫正术

下列关于蛛网膜下腔出血的CT表现，说法错误的是

患者男。左上3牙体有较大缺损，在制作金属烤瓷全冠的基底冠时，若蜡型厚度均匀一致，容易产生的结果是

在中国近代史上，福建英才辈出，其中被誉为“开眼看世界的第一人”的是()。

在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是()。

求极限．

中国人民银行采用的利率工具主要有(　　)。

下列计入制造成本的有(　　)。

下列各项活动所得或收入中，免征营业税的有(　　)。

在现代经济社会，各国货币通常都是纸币、铸币和存款货币三者同时流通，我们常说的通货是(　　)的统称。

投资者评估一项投资的收益率时，一般首先考虑的是其未来的预期收益率。下列关于预期收益率的说法，正确的有(　　)。

下列关于年金系数关系的说法，错误的是(　　)。

商业票据的二级市场并不活跃，交易规模很小，流动性较差。(　　)

就个人及家庭理财而言，会计要素和企业会计要素一样，可分为资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润六大类，并以此来编制个人财务报表。(　　)