在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

admin2018-09-13 53

问题在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

选项 A、套利定价理论
B、资本资产定价模型
C、协方差
D、风险价值

答案D

解析风险评估方式判断，选D。
在一个既定的置信区间中，未来判断最大可能的损失，管理者应该使用风险价值。风险价值是指，在一个既定的置信区间或一个确定的时间段内，我们预期可能会发生的最大损失。
套利定价理论是基于多个因素来确定权益的成本。
资本资产定价模型是基于一个因素(风险因素)来确定权益成本。
协方差是用来衡量一组变量之间的变化方向和方式。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ctqr777K

本试题收录于：财务决策题库美国注册管理会计师（CMA）分类

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

影响行业兴衰的主要因素包括(　　)。

美国哈佛商学院教授迈克尔•波特认为，一个行业内激烈竞争的局面源于其内在的竞争结构。一个行业内存在着五种基本竞争力量，即潜在进入者、替代品、供给方、需求方以及行业内现有的竞争者。以—F表述正确的是(　　)。

经济指标按照与经济周期变动先后之间的关系可分为(　　)。

宏观调控政策目标之间存在着矛盾，其中充分就业与物价稳定之间的矛盾体现在(　　)。

在筹资方式中，公司债券筹资与普通股筹资相比较，(　　)。

目的、行为税类主要包括(　　)等税种。

国际资本流动影响因素包括(　　)。

有限责任公司和股份有限公司的差异包括(　　)。

单身期的理财需求分析包括(　　)。

有关相关系数的说法，正确的有(　　)。

黑客攻击某个系统之前，首先要进行信息收集，那么通过技术手段收集如何实现

()反映了目标区域的总体盈利能力。

从客户的资产负债表来看，客户()必然会导致现金流出，资产减少。

导游在讲解湖南张家界土家族民俗风情时以哭嫁作为重点，这是采用了突出重点法的()作为讲解重点。

所谓发展关键期是指________。

2019年1月15日至16日，中央政法工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，指出：

甲公司与乙公司订立买卖合同，双方约定，甲公司应于2012年9月1日向乙公司交付货物，乙公司应于9月8日向甲公司交付货款。8月底，甲公司发现乙公司经营状况严重恶化，并有确切证据可以证明。9月1日届至，甲公司()。

Stratford-on-Avon,asweallknow,hasonlyoneindustry—WilliamShakespeare—buttherearetwodistinctlyseparateandincreasingl

Liberationfromcommunitybondsisaandhonoredthemeinourculture,exemplifiedbythePilgrims’storiedescape

在年初，管理平均年回报率为8％且年标准差为25％的投资组合经理希望估算在80％置信水平上的最坏情况预期损失。该投资组合现今的价值为500万美元。该投资组合经理会采用哪种方法来估算年末可能产生的最大损失?

财务决策

美国注册管理会计师（CMA）

影响行业兴衰的主要因素包括( )。

美国哈佛商学院教授迈克尔•波特认为，一个行业内激烈竞争的局面源于其内在的竞争结构。一个行业内存在着五种基本竞争力量，即潜在进入者、替代品、供给方、需求方以及行业内现有的竞争者。以—F表述正确的是( )。

经济指标按照与经济周期变动先后之间的关系可分为( )。

宏观调控政策目标之间存在着矛盾，其中充分就业与物价稳定之间的矛盾体现在( )。

在筹资方式中，公司债券筹资与普通股筹资相比较，( )。

目的、行为税类主要包括( )等税种。

国际资本流动影响因素包括( )。

有限责任公司和股份有限公司的差异包括( )。

单身期的理财需求分析包括( )。

有关相关系数的说法，正确的有( )。

黑客攻击某个系统之前，首先要进行信息收集，那么通过技术手段收集如何实现

()反映了目标区域的总体盈利能力。

从客户的资产负债表来看，客户()必然会导致现金流出，资产减少。

导游在讲解湖南张家界土家族民俗风情时以哭嫁作为重点，这是采用了突出重点法的()作为讲解重点。

所谓发展关键期是指________。

2019年1月15日至16日，中央政法工作会议在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话，指出：

甲公司与乙公司订立买卖合同，双方约定，甲公司应于2012年9月1日向乙公司交付货物，乙公司应于9月8日向甲公司交付货款。8月底，甲公司发现乙公司经营状况严重恶化，并有确切证据可以证明。9月1日届至，甲公司()。

Stratford-on-Avon,asweallknow,hasonlyoneindustry—WilliamShakespeare—buttherearetwodistinctlyseparateandincreasingl

Liberationfrom______communitybondsisa______andhonoredthemeinourculture,exemplifiedbythePilgrims’storiedescape

影响行业兴衰的主要因素包括(　　)。

经济指标按照与经济周期变动先后之间的关系可分为(　　)。

宏观调控政策目标之间存在着矛盾，其中充分就业与物价稳定之间的矛盾体现在(　　)。

在筹资方式中，公司债券筹资与普通股筹资相比较，(　　)。

目的、行为税类主要包括(　　)等税种。

国际资本流动影响因素包括(　　)。

有限责任公司和股份有限公司的差异包括(　　)。

单身期的理财需求分析包括(　　)。

有关相关系数的说法，正确的有(　　)。

Liberationfromcommunitybondsisaandhonoredthemeinourculture,exemplifiedbythePilgrims’storiedescape