股票A和股票B的部分年度资料如下：要求： (1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。 (2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。 (3)如果投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望报酬率和标准差是多少? (提示：自行列表准

admin2019-06-08 52

问题股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差。
(2)计算股票A和股票B报酬率的相关系数。
(3)如果投资组合中，股票A占40％，股票B占60％，该组合的期望报酬率和标准差是多少?
(提示：自行列表准备计算所需的中间数据，中间数据及计算结果保留小数点后4位)

选项

答案(1)投资于股票A和股票B的平均报酬率和标准差： [*] 平均报酬率(A)=22％平均报酬率(B)=26％ [*] (2)计算相关系数： [*] (3)期望报酬率=22％×40％+26％×60％=24．4％ [*]

解析

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财务成本管理

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