( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

admin2015-10-27 41

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差——协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析参数法又称为方差——协方差法，该方法以投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合，且风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设，依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值，例如方差、均值和风险因子间的相关系数等。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。

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在ETF的清算和交收过程中,中国结算上海分公司开立(),用于核算和存放结算参与人提交的交收担保品。

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买卖上海证券交易所无价格涨跌幅限制的证券，集合竞价时，有效申报价格应符合下列( )规定。

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关于证券经纪业务，以下表述正确的有( )。

目前B股印花税按成交金额的4%比例计收。()

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全国银行间债券市场回购的债券是指经中国人民银行批准可用于在全国银行间债券市场进行交易的()。

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下列各句中划横线成语使用正确的是()。

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