关于久期分析,下列说法正确的有( )。

admin2022-04-01  29

问题 关于久期分析,下列说法正确的有(          )。

选项 A、久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
B、主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C、只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险),而未考虑当利率水平变化时,各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)
D、是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
E、对于利率的大幅变动(大于1%),由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系,久期分析的结果就不再准确,需要进行更为复杂的技术调整

答案A,B,E

解析 C、D两项属于缺口分析的局限性。
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