在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约6来近似得出( )天持有期的VaR值。

admin2013-05-20 26

问题在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约6来近似得出( )天持有期的VaR值。

选项 A、1；10
B、10；10
C、1；30
D、10；30

答案A

解析根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根(大约3.6)来近似得出10天持有期的VaR值。

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