2. 考研
  3. 证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么第(1)问中描述的投资组合的标准差是多少?

证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。 如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么第(1)问中描述的投资组合的标准差是多少?

admin2019-05-09  35
问题 证券F每年的期望收益是12％、标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％、标准差是50％。
如果证券F和证券G的相关系数是0．2，那么第(1)问中描述的投资组合的标准差是多少?
选项
答案投资组合的方差为 σM2=ωF2σF2+2ωFωG·σFG+ωG2·σG2 =ωF2·σF2+2ωF·ωG·ρFG·σF·σG+ωG2·σG2 =30％2×34％2+2×30％×70％×0．2×34％×50％+70％2×502 =0.1 47 18 [*]
解析
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