某公司账户中有1000万美元,欧元兑美元的即期价格为1.3032,欧元兑美元的远期价格为1.3088;美元1年期Libor利率为1%,欧元1年期Libor利率为2%。银行外汇存款利率为Libor+2%。那么,若该公司通过银行使用合成掉期交易,则相对于银行的

admin2019-08-12  27

问题 某公司账户中有1000万美元,欧元兑美元的即期价格为1.3032,欧元兑美元的远期价格为1.3088;美元1年期Libor利率为1%,欧元1年期Libor利率为2%。银行外汇存款利率为Libor+2%。那么,若该公司通过银行使用合成掉期交易,则相对于银行的美元存款多(    )万美元。

选项 A、7
B、12
C、14
D、18

答案C

解析 首先计算公司美元存款=1000万美元*(1+1%+2%)=1030万美元。若使用掉期,即期将1000万美元兑换为欧元,同时使用远期锁定汇率,可兑换欧元数量为1000万/1.3032=767.34万,欧元存款终值=767.34×(1+2%+2%)=798万欧元,远期兑换为798×1.3088=1044.46万美元,该交易相对于存美元最终多盈利14.46万美元。
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