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借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔货款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为( )万元。
借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔货款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为( )万元。
admin
2022-04-01
37
问题
借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔货款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为( )万元。
选项
A、9
B、1.5
C、60
D、8.5
答案
D
解析
每一项风险资产的预期损失计算公式为:预期损失(EL):违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(万元),非预期损失=10-1.5=8.5(万元)。
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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