假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。

admin2010-05-09 28

问题假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。

选项 A、购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
B、资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C、以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D、发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

答案D

解析该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险，A选项错误；当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少，B选项错误；以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险，C选项错误；对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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