首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
admin
2015-03-07
33
问题
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
选项
A、0.04
B、0.05
C、0.95
D、0.96
答案
A
解析
违约概率(P)与非违约概率(P
1
)的关系为：P=1－P
1
。根据公式：P
1
＝(1+ I
1
)／(1+K
1
)可得出非违约概率，即可得出违约概率(P)。式中，P
1
为期限1年的零息债券的非违约概率；K
1
为零息债券承诺的利息；I
1
为期限1年的零息国债的收益率。将已知数值代入公式，可计算出违约概率(P)=1－(1+10％)／(1+15％)≈0．0
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/i3TM777K
本试题收录于：
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据《人民币利率管理规定》的规定，下列关于利率的说法，正确的有（）。
在贷款审查审批过程中，一般要把握的内容有()
下列选项中，可以防范贷款抵押风险的有()。
不良贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还()的贷款本息的贷款。
各种贷款的审批权限，根据各种贷款办法的规定和各省、自治区、直辖市、计划单列市分行的规定办理。各经办行内部的审批程序由()规定。
下列有关信用证的说法中，不正确的是()。
贷款风险分类的会计原理中，()按照市场价格反映资产和负债的价值。
贷款抵押是指借款人或第三人存（）的情况下，将财产作为债权的担保，银行持有抵押财产的担保权益，当借款人不履行借款合同时，银行有权以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
根据贷款项目评估和“丁行性研究的研究范闱与侧重点不同，以下表述错误的是（）
随机试题
小王是某大学经济学专业大三的学生，他感觉如果取得会计从业资格证就可以增加自己的就业机会，于是开始准备会计从业资格考试，学习《财经法规与会计职业道德》，小王学习了一本某组织编写的会计法律法规大全，翻阅了其中部分内容，如《会计法》，《注册会计师法》，国务院制定
工程竣工报告应由()审核签字。
关于配餐下列说法不正确的是()。
家境困难的马老师辅导经验丰富，为了补贴家用，每周有4个晚上在家辅导“学生”，但所收费用不高，由于精力不济，只能推脱学校安排的活动课。马老师的做法()
我国的公安机关是()。
A、 B、 C、 D、 E、 D
简述法定继承人的范围及继承顺序。[武大2015年研]
资本主义国家“三权分立"制度在本质上是()。
设四位数P=0110和Q=1010，则按位逻辑运算的等价运算及其结果为(11)。
Areyou______spendingmoremoneyonthespaceprogram?
最新回复
(
0
)
