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证券投资组合p的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合p与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为( )。
证券投资组合p的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合p与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为( )。
admin
2023-02-02
56
问题
证券投资组合p的收益率的标准差为0．49，市场收益率的标准差为0．32，投资组合p与市场收益的相关系数为0．6，则该投资组合的贝塔系数为( )。
选项
A、0．4
B、0．65
C、0．92
D、1．53
答案
C
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：β
P
=p
P
×
=0．6×0．49÷0．32=0．92。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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