风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市

admin2022-04-01 58

问题风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，监管机构起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法，分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述，回答下列6小题。
区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括( )。

选项 A、当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
B、当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
C、当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险
D、当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险
E、在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

答案A,C,E

解析区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性主要有两个方面：
①动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露的大小，其风险敞口是静态的；对于交易对手信用风险，由于合约的经济价值取决于未来现金流的净值，可为正，可为负，具有极高不确定性，因此在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性，其风险敞口是动态变化的。
②风险敞口是双向的。对于传统信贷业务，由资金借出方一方承担风险，而对于衍生产品和证券融资业务，风险是双向的。合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险；当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险，因此风险敞口是双向的。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jJbM777K

本试题收录于：风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列各项中，不属于增值税征收范围的是()。

下列各项中，不属于增值税征收范围的是()。

税收法律关系产生是指在税收法律关系主体之间形成权利义务关系，其产生的标志是()。

在税收法律关系中，纳税人享有的权利与承担的义务不尽相同，下列行为中属于纳税人权利的是()。

下列属于个人住房贷款贷后管理风险的有()。[2010年5月真题]

办理个人教育贷款时，贷后与档案管理环节面临的操作风险不包括()。

语素分为成词语素和_____。

急流槽施工应注意的要点有()。

基金经营机构应妥善保存客户交易终端信息和开户资料电子化信息，保存期限不得少于()年。

以下关于会计系统控制的说法错误的是()。

在个人贷款业务中，借款人在贷款期间发生违约行为时，贷款人可以采取的措施包括()。

按照企业投资的分类，下列各项中属于维持性投资的有()。

下列词语中划线字的读音都相同的一项是()。

凌子坤来的第一天就从这条路走过，三天中他在这条路上走街串巷，往返了多少次，不是也对此______么?填入横线部分最恰当的一项是()。

求

对长度为n的线性表排序，在最坏情况下，比较次数不是n(n-1)／2的排序方法是