有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,不包括( )。

admin2011-03-29 40

问题有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,不包括( )。

选项 A、相同的标准差和较低的期望报酬率
B、相同的期望报酬率和较高的标准差
C、较低报酬率和较高的标准差
D、较低标准差和较高的报酬率

答案D

解析有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比,有三种情况:(1)相同的标准差和较低的期望报酬率;(2)相同的期望报酬率和较高的标准差;(3)较低报酬率和较高的标准差。以上组合都是无效的。如果投资组合是无效的,可以通过改变投资比例转换到有效边界上的某个组合,以达到提高期望报酬率而不增加风险,或者降低风险而不降低期望报酬率的组合。

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财务成本管理

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