欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。

admin2021-05-12 35

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )元。

选项 A、0．5
B、0．58
C、1
D、1．5

答案B

解析利用看涨期权——看跌期权平价定理，18+0．5=C+19／(1+6％)，则C=0．58(元)。

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