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某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?
某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。 如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?
admin
2018-08-29
62
问题
某银行的资产负债表如下，其中，BL，ML分别是2．5年和30年期、按月偿还的商业抵押贷款；CDI是1年期一次性偿付的存单，CD5是5年期一次性偿付的存单，D是存续期。
如果该行管理层的目标项目是资本(净价值)，其存续期缺口是多少?
选项
答案
存续期缺口为： 1．25×0．4+7×0．4－9001000×5+1×0．5=0．6。
解析
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金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
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金融硕士（金融学综合）
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