VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。( )

admin2013-09-08 29

问题 VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析蒙特卡罗模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险。

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