当资产A与B的相关系数介于-1与1之间时,其资产组合线的形状通常为( )。

admin2022-06-25  36

问题 当资产A与B的相关系数介于-1与1之间时,其资产组合线的形状通常为(          )。

选项 A、一条直线
B、一条折线
C、一条光滑曲线
D、一片扇形区域

答案C

解析 本题旨在考查不同资产相关性下资产的组合线形态。当两个资产组合收益率和相关系数为1时,此时两个资产的投资组合呈一条直线,直线上每一个点代表不同权重的投资组合;当两个资产组合收益率和相关系数为-1时,两个资产的可能组合是一条转折点在y轴的折线。转折点即标准差为0的组合,等效于无风险资产。当两个资产组合收益率和相关系数在-1和1之间,那么两个资产的投资组合将呈一条向右上方弯曲的曲线,曲线上的每一点表示资产权重不同的投资组合。
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