假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)

admin2013-06-09 39

问题假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)

选项 A、392
B、1.96
C、-3.92
D、-1.96

答案B

解析均值

，其中，w_a为初始投资额，△t为时间间隔，a是置信水平下的临界值。即VaR=100×1％×1.96=1.96(万元)。

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假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1.96)

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