在其他条件不变的情况下，当商业银行资产的负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有( )。

admin2018-03-28 49

问题在其他条件不变的情况下，当商业银行资产的负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有( )。

选项 A、市场利率上升，银行整体价值增加
B、市场利率不变，银行整体价值不变
C、市场利率下降，银行整体价值增加
D、市场利率上升，银行整体价值减少
E、市场利率下降，银行整体价值减少

答案B,C,D

解析当商业银行资产负债久期缺口为正时，市场利率不变，银行的市场价值不变；如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大．银行的市场价值将减少。

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风险管理

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