商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

admin2022-02-09 44

问题商业银行的资产为1 000亿元，资产加权平均久期为3年；负债为900亿元，负债加权平均久期为2．5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性( )。

选项 A、增加
B、减弱
C、无法判断
D、不变

答案A

解析久期缺口的计算公式如下：久期缺口=资产加权平均久期－(总负债／总资产)×负债加权平均久期，将题中数据代入上式得，久期缺口=3－(900÷1 000)×2．5=0．75。久期分析法用来衡量利率变化直接影响商业银行的资产和负债价值，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之减弱；当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性就减弱；如果市场利率上升，流动性随之加强。

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