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市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
admin
2018-10-30
36
问题
市场组合包含两种股票,股票U和V,二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元,股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7.90%和18.15%。股票U的标准差为18%,股票V的标准差为42%。计算市场组合的期望收益率和标准差。
选项
答案
市场组合是两只股票的价值加权平均。股票U在市场组合中的权重为0.60(=60美元/(60美元+40美元)),而股票V在市场组合中的权重为0.40。则市场组合的期望收益率为 E(R)=0.6×7.9%+0.4×18.15%=12% 市场组合的方差为 Var(m)=σ
M
2
=0.6
2
×(18%)
2
+0.4
2
×(42%)
2
+2×0.6×0.4×0=0.039 888 [*] 所以市场组合的标准差为19.97%。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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