2. 考研
  3. 市场组合包含两种股票，股票U和V，二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元，股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7．90％和18．15％。股票U的标准差为18％，股票V的标准差为42％。计算市场组合的期望收益率和标准差。

市场组合包含两种股票，股票U和V，二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元，股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7．90％和18．15％。股票U的标准差为18％，股票V的标准差为42％。计算市场组合的期望收益率和标准差。

admin2018-10-30  47
问题 市场组合包含两种股票，股票U和V，二者的收益率相互独立。股票U的价格为60美元，股票V的价格为40美元。股票U和V的期望收益率分别为7．90％和18．15％。股票U的标准差为18％，股票V的标准差为42％。计算市场组合的期望收益率和标准差。
选项
答案市场组合是两只股票的价值加权平均。股票U在市场组合中的权重为0．60(=60美元／(60美元+40美元))，而股票V在市场组合中的权重为0．40。则市场组合的期望收益率为 E(R)=0．6×7．9％+0．4×18．15％=12％ 市场组合的方差为 Var(m)=σM2=0．62×(18％)2+0．42×(42％)2+2×0．6×0．4×0=0．039 888 [*] 所以市场组合的标准差为19．97％。
解析
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