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已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求： 计算证券投资组合的预期收益率为(

admin2018-06-20  40
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：
计算证券投资组合的预期收益率为(     )。
选项 A、10％
B、11．6％
C、12．4％
D、14．8％
答案B
解析 证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％
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