( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

admin2022-04-01 40

问题 ( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

选项 A、历史模拟法
B、方差-协方差法
C、压力测试法
D、蒙特卡罗模拟法

答案B

解析方差-协方差法假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。在选定时间段里组合收益率的标准差将由每个风险因素的标准差、风险因素对组合的敏感度和风险因素间的相关系数通过矩阵运算求得。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

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以下关于关税税率应用的表述，不正确的是()。

依据消费税的有关规定，下列消费品中属于化妆品税目的有()。

根据营业税法规规定，对远洋运输企业从事光租业务和航空运输企业从事干租业务取得的收入，应()征收营业税。

根据关税的现行规定，下列表述正确的有()。

某企业2018年4月向大气排放汞及其化合物250千克，汞及其化合物的污染当量值为0．0001千克，假设当地适用税额为每污染当量8元。该企业当月应缴纳的环境保护税为()万元。

境外旅客购物离境退税的方式包括现金退税和银行转账退税两种方式。自行选择退税方式时，退税额应未超过()元。

下列各穴中，哪穴不是治疗湿痰侵肺咳嗽的常用穴：

关于月经不调治疗的阐述正确的为

下列各项费用属于建设项目基本预备费组成内容的有()。

屋面卷材铺贴应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应()。

在任何情况下，任何单位或个人都不得引进动植物检疫禁止进境物。(　　)

专利权既可以作为经济法律关系的内容,也可以作为经济法律关系的客体。()

思维风格属干能力范畴。

Theworldhasexperienced【L1】urbangrowthintherecentdecades.Asmuchas3%ofEarth’s【L2】hasbeenurbanized,a

Marybecame_______homesick,soshefledfromherhomeinL.A.toherhometowninAustria.

Climatescientistsneedtoswallowtheirmistrustsandsharetheirdataandworkingmethodswiththeircritics.Soconcludesan

( )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差-协方差、相关系数等。

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以下关于关税税率应用的表述，不正确的是()。

依据消费税的有关规定，下列消费品中属于化妆品税目的有()。

根据营业税法规规定，对远洋运输企业从事光租业务和航空运输企业从事干租业务取得的收入，应()征收营业税。

根据关税的现行规定，下列表述正确的有()。

某企业2018年4月向大气排放汞及其化合物250千克，汞及其化合物的污染当量值为0．0001千克，假设当地适用税额为每污染当量8元。该企业当月应缴纳的环境保护税为()万元。

境外旅客购物离境退税的方式包括现金退税和银行转账退税两种方式。自行选择退税方式时，退税额应未超过()元。

下列各穴中，哪穴不是治疗湿痰侵肺咳嗽的常用穴：

关于月经不调治疗的阐述正确的为

下列各项费用属于建设项目基本预备费组成内容的有()。

屋面卷材铺贴应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝，应()。

在任何情况下，任何单位或个人都不得引进动植物检疫禁止进境物。( )

专利权既可以作为经济法律关系的内容,也可以作为经济法律关系的客体。()

思维风格属干能力范畴。

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Marybecame_______homesick,soshefledfromherhomeinL.A.toherhometowninAustria.

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在任何情况下，任何单位或个人都不得引进动植物检疫禁止进境物。(　　)

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